Isso é um comportamento conhecido do Windows, não costuma ser motivo de preocupação — é o sistema fazendo uma "faxina" depois de liberar uma grande quantidade de memória usada pelo jogo ou programa pesado. Os principais responsáveis:

Compressão de memória do Windows: ao fechar um app pesado, o Windows reorganiza e comprime páginas de memória que ainda estão em uso por outros processos, um processo que consome CPU/disco por alguns minutos.
SysMain (antigo Superfetch): serviço que pré-carrega dados de programas usados com frequência de volta pra RAM depois que ela é liberada — pode gerar atividade de disco intensa logo após fechar um app grande.
Antivírus fazendo varredura: muitos antivírus escaneiam automaticamente arquivos temporários e a memória liberada logo depois que um processo pesado termina.
Cache de shader da GPU sendo processado: jogos modernos geram e limpam cache de shaders da placa de vídeo, o que pode gerar uma atividade de disco/CPU temporária ao fechar.
Windows Update ou tarefas agendadas que esperavam o sistema ficar menos ocupado pra rodar.

Como confirmar a causa exata:

Abrir o Gerenciador de Tarefas (ou, melhor ainda, o Monitor de Recursos) logo depois de fechar o jogo/programa pesado e observar qual processo está consumindo CPU ou disco naquele momento.
Se for o SysMain, é possível desativá-lo (Serviços do Windows) — em máquinas com SSD, esse serviço costuma ter benefício reduzido e pode ser desligado com segurança.
Verificar se o antivírus tem uma opção de "pausar durante jogos" (Modo Jogo), que evita esse tipo de varredura logo após.
Se a RAM total estiver sempre próxima do limite durante o uso pesado, considerar um upgrade — isso reduz a necessidade do Windows fazer essa reorganização agressiva.

Na prática, é um comportamento normal de gerenciamento de memória — só vale investigar mais a fundo se a lentidão persistir por muito mais que alguns minutos.

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Por que o PC fica lento por uns 5 minutos depois que fecho um jogo ou programa pesado?